非完全市场衍生资产ε-套利定价方法研究  

作　　者：邹昊[1] 李春雨[2] 

机构地区：[1]东北大学 [2]哈佛大学

出　　处：《中外科技信息》2001年第7期61-62,共2页

摘　　要：衍生资产定价理论是现代金融理论的重要内容之一,经典的衍生资产定价方法是构造一个与衍生资产收益完全相等的资产组合,称为完全复制策略,然后根据这一资产组合的价值来确定衍生资产的价格。但是,当金融市场不完全时,衍生资产的完全复制策略不一定存在。

关 键 词：非完全市场 衍生资产 ε-套利 定价 金融市场 金融理论 

分 类 号：F830[经济管理—金融学]