非完全市场衍生资产区间定价方法研究  

作　　者：刘海龙[1] 孙国忠[1] 

机构地区：[1]沈阳大学工商管理学院

出　　处：《中外科技信息》2001年第7期65-66,共2页

摘　　要：经典的衍生资产定价所采用的方法就是无套利原则。贝加是最早用线性函数研究资产定价问题的学者,他认为均衡价格是存在的,而且注意到均衡性质要求泛函是线性的,罗思是最先提出无套利定价这一思想的著名学者之一,他认为客观上存在着一个不仅给实际上市的资产定价的规则,而且也存在能给所有资产定价的规则。

关 键 词：非完全市场 衍生资产 区间定价 金融市场 金融理论 

分 类 号：F830[经济管理—金融学]