我国粮食期货市场与股票市场的联合有效性检验  

作　　者：辛娜[1] 

机构地区：[1]宜春学院经济与管理学院,江西宜春336000

出　　处：《统计与决策》2014年第24期134-137,共4页Statistics & Decision

摘　　要：文章通过构建粮食期货价格指数和粮食股票价格指数,以2009年4月20日至2013年5月31日为样本,采用动态自回归检验、动态游程检验和单位根检验,研究发现,我国粮食期货市场和粮食股票市场均符合弱式有效特征。同时运用协整检验和非线性格兰杰因果检验,研究发现,我国粮食股票市场对粮食期货市场具有一定预测作用,但粮食期货市场与股票市场不存在长期均衡关系,两个市场基本达到了联合弱式有效。

关 键 词：动态自回归检验 动态游程检验 单位根检验 协整检验 非线性格兰杰因果检验 

分 类 号：F830.91[经济管理—金融学]