基于非参数方法的保险产品障碍期权定价研究  

作　　者：游桂云[1] 冯晶[2] 

机构地区：[1]对外经济贸易大学保险经济学院,北京100029 [2]中国海洋大学经济学院,山东青岛266100

出　　处：《统计与决策》2014年第24期156-159,共4页Statistics & Decision

基　　金：教育部人文社科研究规划基金项目(11YJA790193)

摘　　要：文章通过分析含有免赔额及保险限额的一类财产-责任保险的期权特性,引入障碍期权作为该类保险产品定价的基础。将传统保险精算方法与期权定价相结合,推导出适用于保险产品费率厘定的基于非参数方法的向上敲出看涨期权定价模型。并以环境责任保险为例,选取化学原料及化学制品制造业为实证对象进行了实证研究,得出了该行业的环境责任保险费率。

关 键 词：非参数方法 核密度估计 障碍期权 环境责任保险 

分 类 号：F842[经济管理—保险]