股票资金流强度的实证分析  

作　　者：闫靓[1] 李俊林[1] 董安强[1] 

机构地区：[1]太原科技大学应用科学学院,山西太原030024

出　　处：《金融经济（下半月）》2014年第11期148-150,共3页

基　　金：财政教育投入状况分析评价体系的研究(山西省21世纪初高等教育教学改革基金)项目编号:20111092

摘　　要：由于很难从相同金额的"资金流向"判断其对流通市值不同的个股的影响强度,"股票资金流强度"的概念为解决上述问题而被提出。本文引入股票资金流强度的概念,应用Matlab软件及其数学公式计算出相对资金流强度时间序列,使用ARMA模型对招商银行资流强度的历史数据(2013-03-05到2013-08-16)建模并预测。预测结果可以看出预测误差很小。该模型对股票资金流强度的预测有一定的指导作用,能够较好的反映股票资金流强度的变化特征。

关 键 词：资金流 股票资金流强度 ARMA模型 时间序列 

分 类 号：F299.275.2[经济管理—国民经济]