移动均线中最优步长测算方法及其应用——基于均匀设计的遗传算法  

作　　者：宋光辉[1] 陈敏鹏[1] 吴栩[1] 

机构地区：[1]华南理工大学工商管理学院

出　　处：《财会月刊（下）》2014年第11期71-75,共5页Finance and Accounting Monthly

基　　金：国家社会科学青年基金(项目编号:12CJY006);教育部人文社会科学研究青年基金项目(项目编号:13YJC790150);教育部高等学校博士学科点专项科研基金新教师类资助课题(项目编号:20120172120050);中央高校基本科研业务费专项资金(项目编号:2013ZB0016)的研究成果

摘　　要：移动均线是技术投资中最为常用的技术指标之一,但移动均线最优步长的确定迄今仍无简单实用的方法。本文结合均匀设计和遗传算法,提出了一种移动均线最优步长的求解方法。将其应用于投资实践中,算法只需问题规模3.4%的计算量便能求出最优解,效率较高;同时,根据该方法得到的上证指数最优移动均线组合均能获取较高收益。其中,均线步长组合(1,21)受市场环境影响较小,且累计收益率高达487%。本文所提出的方法在投资实践中具有较高的可操作性。

关 键 词：移动均线 遗传算法 均匀设计 

分 类 号：F832.48[经济管理—金融学]