跳跃扩散型离散算术平均资产浮动执行价的回望买权定价  

Pricing Lookback Option of Discrete Arithmetic Averaging Assets′Floating Striking Price in Models with Jumps

作　　者：左玲[1] 李时银[1] 丁海燕[2] 

机构地区：[1]厦门大学数学科学学院,福建厦门361005 [2]武汉大学经济管理学院,湖北武汉430072

出　　处：《厦门大学学报（自然科学版）》2014年第6期774-779,共6页Journal of Xiamen University：Natural Science

基　　金：国家自然科学基金(11071202)

摘　　要：在标的资产价格遵循跳跃扩散过程的假设下,运用风险中性定价法和Edgeworth级数逼近及条件期望等相关知识,推导出以离散算术平均资产为浮动执行价的回望买入期权的价格公式.When the underlying asset price follows the jump-diffuse process,we deduce the analyzing pricing formula of the lookback options of the discrete arithmetic averaging assets′floating striking price that utilizes the risk-neutral pricing method,Edgeworth series expansion,and the relevant knowledge of conditional expectation.

关 键 词：回望买入期权 Ito-Skorohod随机微分方程 Edgeworth级数 离散算术平均 

分 类 号：O21[理学—概率论与数理统计] F830.9[理学—数学]