基于半参数Copula模型的相依关系研究——对我国股指期货和现货的实证分析  

作　　者：李丹[1] 谢民育[2] 徐天群[1] 

机构地区：[1]武汉理工大学理学院,湖北武汉430070 [2]华中师范大学数学与统计学学院,湖北武汉430070

出　　处：《金融理论与实践》2015年第1期21-24,共4页Financial Theory and Practice

基　　金：国家自然科学基金资助项目(61304181);中央高校基本科研业务费专项基金资助项目(2012-Ia-045)

摘　　要：研究结果表明,半参数t-Copula模型对我国期货和现货的相依关系拟合得相对最好,这与我国期货成立初期不对称的相依关系不同的是,股指期货与股指收益之间存在对称的正相依性,并具有显著的厚尾特征。

关 键 词：相依关系 半参数 COPULA函数 尾部相依 

分 类 号：F832.5[经济管理—金融学]