基于撤资的跨市场金融风险传导的实证研究  

作　　者：宋敏[1] 王丹华[1] 齐娜[2] 

机构地区：[1]河海大学商学院,南京211100 [2]中国农业银行江苏省分行,南京211100

出　　处：《统计与决策》2015年第1期148-150,共3页Statistics & Decision

基　　金：中央高校基本科研业务费项目(B1020012);江苏省社科基金资助项目(09EYC012)

摘　　要：近年来,我国在不断引进外资的同时出现了资本的逆运动——撤资,撤资发生在金融市场上会引起跨市场金融风险的产生与传递。文章借助于撤资这一宏观背景,建立了MGARCH(1,1)-BEKK模型对撤资风险的传导效应进行实证分析,得出资本市场的撤资风险会向货币市场传导。

关 键 词：撤资 跨市场金融风险 资本市场 货币市场 

分 类 号：F830.31[经济管理—金融学]