国际大豆市场价格对国内大豆市场价格的传递效应  

作　　者：邸娜[1] 赵宇虹[1] 郑世艳[1] 

机构地区：[1]天津农学院经济管理学院,天津300384

出　　处：《商品与质量（消费研究）》2014年第11期3-4,共2页The Merchandise and Quality

摘　　要：利用2002年1月--2012年12月的月度数据，运用VAR模型、脉冲响应函数及方差分解等方法分析了国际大豆价格对国内大豆价格的传递效应。结果表明，国际大豆价格对国内大豆价格的传导主要通过期货渠道，与此同时，贸易渠道下的外部冲击对国内大豆价格的影响强度大、作用时间长。

关 键 词：大豆市场 价格传递效应 VAR模型 

分 类 号：O235[理学—运筹学与控制论]