量子模型下的金融投资最优组合选择  

作　　者：李雪坤[1] 蒲成毅[1] 

机构地区：[1]西南民族大学经济学院,四川成都610041

出　　处：《商情》2014年第49期65-65,共1页

基　　金：项目基金：本项目得到西南民族大学研究生创新型科研项目资助,项目编号：CX2014SP161.

摘　　要：量子力学是研究微观粒子运动的基本理论，它与相对论构成了物理学的两大支柱。金融市场中的风险资产的演化过程是否也遵从量子统计规律？本文将利用量子力学原理研究金融市场的最优资产组合选择，从量子力学的角度建立一个金融市场模型，运用马科维茨资产组合理论，推导出单期金融市场在量子理论下的最优资产投资策略。

关 键 词：量子模型 最优组合选择 金融投资 

分 类 号：F830.9[经济管理—金融学]