高斯Copula的一点注记  

A Note on the Gaussian Copula

作　　者：甘胜进[1] 游文杰[1] 涂开仁[2] 

机构地区：[1]福建师范大学福清分校电子与信息工程学院,福建福清350300 [2]福建师范大学福清分校经济与管理学院,福建福清350300

出　　处：《佳木斯大学学报（自然科学版）》2015年第1期149-151,共3页Journal of Jiamusi University：Natural Science Edition

基　　金：国家自然科学基金(61473329)

摘　　要：Copula函数把边缘分布函数与联合分布函数联系起来,是研究变量间相依性的一种有效工具.而高斯分布在实际应用中占有重要的地位,本文主要研究高斯分布的极尾相依系数、极高斯Copula函数,推导出极值高斯Copula函数.Copula function can relate marginal distribution with joint distribution .It is an effective tool to describe the dependency between variables .Gaussian distribution plays a important role in practice .This paper studied the extreme tail dependence coefficient and extreme lower tail Copula of Gussian ／distribution .Gaussian copula＆#39;s extreme value Copula is derived .

关 键 词：高斯Copula 下尾相依系数 极下尾Copula 极值Copula 

分 类 号：O213[理学—概率论与数理统计]