进口商品价格指数对CPI和PPI的传导机制研究——基于小波多分辨率分析  

作　　者：张娥[1] 

机构地区：[1]西安交通大学经济与金融学院

出　　处：《价格理论与实践》2014年第12期69-71,共3页Price:Theory & Practice

基　　金：陕西省社会科学基金项目<通货膨胀预期的管理研究>(12D106)

摘　　要：本文基于2005年1月至2014年12月进口价格指数(IPI)及基于广义经济分类的分类价格指数、居民消费价格指数(CPI)、工业品出厂价格指数(PPI)月度数据,采用小波多分辨率分析将原始序列分解为短期分量和中长期分量,从时域和频域两个维度研究IPI对CPI和PPI的传递效应。结果显示:在短期和中长期内,三个价格指数呈现相同的变动趋势。通过Granger因果检验、协整检验、VAR和VEC等方法进行实证检验发现,短期内IPI及其子成分都是CPI和PPI变动的Granger原因,而在长期内IPI是CPI和PPI的Granger原因,且存在协整关系,但IPI的不同子成分与CPI和PPI之间的关系却存在差异,IPI对CPI和PPI的影响在长期内较短期内更为显著。

关 键 词：IPI CPI PPI 小波多分辨率分析 

分 类 号：F752.61[经济管理—国际贸易] F726[经济管理—产业经济] F224