商业银行信用风险压力测试的宏观因子测定  

作　　者：贾飞[1] 刘澄[1] 

机构地区：[1]北京科技大学经济管理学院,北京100083

出　　处：《中国管理信息化》2015年第6期159-161,共3页China Management Informationization

基　　金：国家自然科学基金项目(71272160);中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(FRF-BR-13-030A)

摘　　要：根据巴塞尔协议有关规定,商业银行信用风险可划分为预期损失、非预期损失和异常损失,其中异常损失只能通过压力测试计量和缓释。当前,我国商业银行不良贷款和不良率创下阶段性历史新高的背景下,压力测试在商业银行信用风险管理中显得尤为重要。本文重点研究了商业银行信用风险压力测试中的宏观因子测定问题,包括基本思想、风险传导机制、测定机制等。根据信贷资产的不同特质,划分为公司银行信贷资产和零售银行信贷资产,分别考察宏观因子的影响传导机制。本文深化了信用风险压力测试的研究和应用,提出了一个理论与实际相结合的信用风险压力测试管理框架,具有一定的创新价值。

关 键 词：信用风险 压力测试 宏观因子 

分 类 号：F830.5[经济管理—金融学] F832.4