基于有限参与模型的封闭式基金折价研究  

作　　者：于伯韬 

机构地区：[1]武汉大学,湖北武汉430079

出　　处：《中国市场》2015年第12期27-30,共4页China Market

摘　　要：封闭式基金折价之谜是行为金融学的重要课题,以前学者已从多个角度进行解释。本文在简单总结前人研究结论的基础上,基于有限参与模型,从基金管理费、委托代理问题和风险分散效应三个角度对封闭式基金折价进行新的解释,并结合中国市场历史数据进行实证检验。

关 键 词：封闭式基金折价 行为金融学 有限参与模型 委托代理问题 

分 类 号：F832.51[经济管理—金融学]