结构分量模型选择与稳健性研究  

Selection of Structural Component Model and Robustness Analysis

作　　者：何永涛[1] 王飞[1] 张晓峒[2] 

机构地区：[1]南开大学经济学院 [2]南开大学经济学院数量经济研究所

出　　处：《统计研究》2015年第2期69-75,共7页Statistical Research

基　　金：国家社会科学基金项目"经济序列季节调整的理论与应用研究"(10BTJ010);国家自然科学基金青年科学基金项目"离散选择模型和受限因变量模型的前沿理论及应用研究"(71001054);中央高校基本科研业务费专项资金项目"我国能源;环境与可持续发展研究"(NKZXB1426)资助

摘　　要：本文的主要工作是对季节调整中结构分量模型的选择及稳健性问题进行研究。通过构造备选模型、引入正态先验分布及对MCMC抽样方案进行重新设计,本文提出了能同时有效地辨别出分量个数和分量随机性与否的模型选择方法。将该方法应用于对中国季度GDP序列的季节调整建模分析中。分析结果显示,本文所提出的模型选择方法具有较高的筛选能力,并且对先验分布超参数值的变动也具有很好的稳健性。The main work of this paper is to study the selection and robustness of Structural Component model in Seasonal Adjustment. Through constructing the alternative model, employing a normal prior distribution, and deriving a new MCMC sampling scheme, a new model selection method that can distinguish which components to include in the model and whether these components are fixed or time-varying is developed in this paper. Finally, we apply this method to analyze the seasonal series of China＇ s GDP. The results show that the method we employ has a superior performance, and robust to the prior＇ s hyperparameter.

关 键 词：季节调整 模型选择 结构分量 

分 类 号：F222.3[经济管理—国民经济]