我国影子银行对商业银行风险溢出效应的实证研究  

作　　者：宋巍[1,2] 刘俊奇[1] 

机构地区：[1]辽宁大学经济学院,辽宁沈阳110036 [2]沈阳工程学院,辽宁沈阳110136

出　　处：《武汉金融》2015年第2期56-60,共5页Wuhan Finance

摘　　要：本文以上市的商业银行和代表影子银行体系的金融机构为研究对象,通过构建Co Va R和面板数据模型,分析了外部影子银行和内部影子银行体系对商业银行风险溢出效应。结果表明:考虑影子银行对商业银行的风险溢出后,商业银行的风险值将明显增大,而且各影子银行对国有大型商业银行风险溢出强度尤为显著,对股份制银行和地方银行的风险溢出强度较小。内部影子银行体系对商业银行风险存在正向的贡献性,资本充足率和拨备覆盖率对商业银行风险存在负向的贡献性,不良贷款率却与商业银行破产风险成正相关,而且影响程度较大。

关 键 词：影子银行 商业银行 CoVaR模型 风险溢出 

分 类 号：F832.3[经济管理—金融学]