商业银行效益与风险多目标最优的区间测算与优化  

The Estimation and Optimization of Chinese Commercial Banks Benefits and Risk Coordination Interval

作　　者：李立新[1] 高艳平[1] 

机构地区：[1]山西财经大学统计学院,山西太原030006

出　　处：《兰州商学院学报》2015年第2期58-66,共9页Journal of Lanzhou Commercial College

基　　金：山西省研究生创新项目重点课题"后煤炭时期山西煤炭集中区的困境与出路"(20143016);山西财经大学统计研究院暨山西省高校人文社会科学研究基地资助项目

摘　　要：本文以效益最大化、风险最小化为双重目标,依据统计学优化标准,构建了商业银行两阶段效益风险优化模型,对效益与风险的关系进行优化协调。第一阶段完成对资本结构、贷存款存量及流量分布、实际利率等因素及效益、风险的优化;第二阶段完成对总股本净回报率、总资产收益率、营业收入利润率、准备金覆盖率、资本充足率、流动性比率的优化及效益、风险的再优化。最后利用两阶段优化模型确定各类银行的资产规模优化边界和应对宏观投资过热或低迷状况的银行绩效优化策略。Based on some optimization criteria , this paper sets minimum risk and maximum benefits as a goal to construct the two-phase benefits and risk optimization models of commercial banks , and to con-duct the coordination and optimization of risk and benefit relations .The paper also use the model to ob-tain the optimization range of assets in different kinds of bank .Furthermore , we get the optimization ways of banking to cope with macro -economic situation as well .

关 键 词：效益与风险 多目标优化 两阶段优化模型 

分 类 号：F832.33[经济管理—金融学] F224