偏态P范分布刻画股指收益率的实证检验  

作　　者：童光荣[1] 李思维[1] 

机构地区：[1]武汉大学经济与管理学院,武汉430072

出　　处：《统计与决策》2015年第8期167-169,共3页Statistics & Decision

摘　　要：金融资产价格的分布具有略微偏斜、尖峰厚尾的特点,这种情况下适合使用P范分布对其进行拟合。文章引入偏态P范分布对上证指数的日收益率进行拟合,并与正态分布、偏态t分布及非对称拉普拉斯分布的拟合结果进行比较。研究表明偏态P范分布能较好刻画收益率分布,为股市风险度量提供了新的数据描述方法。

关 键 词：偏态P范分布 偏态t分布 非对称拉普拉斯分布 股指收益率 

分 类 号：F224[经济管理—国民经济]