股票市场赚钱效应的实证分析——基于沪深A股市场为例  

作　　者：康兴旺 王永康[1] 凡坤焜 王慧娟[1] 

机构地区：[1]兰州商学院统计学院

出　　处：《商情》2015年第7期63-63,62,共2页

摘　　要：自沪港通和央行降息等一系列利好消息的公布，以券商为代表的非银金融板块成为助推沪深股指上涨的主力军。随着沪深两市大盘指数的不断攀升，赚钱效应逐渐凸显，由于赚钱效应，一些规模比较大的高净值客户入场，股市对资金的吸引力不断提升。另一方面，中国证券登记结算有限公司的新增开户人数也逐渐增加，呈现出与大盘行情相同的走势。本文中，我们用证券登记结算有限公司沪深A股两市新增开户数作为赚钱效应的指标，分析其与沪深300指数收益率之间的关系。通过建立一元线性回归模型，实证分析新增开户数与沪深300指数收益率之间的线性关系。

关 键 词：赚钱效应 新增开户数 沪深300股指数 

分 类 号：F832.51[经济管理—金融学]