中国内生汇率制度的选择——基于多元排序Probit模型的分析  

作　　者：王珊珊[1] 黄梅波[2] 

机构地区：[1]厦门理工学院,福建厦门361024 [2]厦门大学,福建厦门361005

出　　处：《经济问题探索》2015年第5期185-190,共6页Inquiry Into Economic Issues

基　　金：国家社会科学基金重大项目"中国积极参与国际货币体系改革进程研究"(10ZD054);厦门理工学院高层次人才引进项目"人民币区域化制约因素研究"(YSK14015R)

摘　　要：本文从汇率的本质出发,认为汇率制度内生于它所依托的经济系统,以此为基础构建多元排序Probit模型,分析与中国宏观经济环境相适应的汇率制度选择,并通过控制相关变量进行稳健性检验。研究结果发现:一是中国的汇率制度选择受到市场因素的影响还较弱;二是有限弹性汇率制度是最适合中国宏观经济实际的;三是通货膨胀率和金融市场发展水平对中国汇率制度选择的影响是稳健的。

关 键 词：汇率制度 多元排序Probit 稳健性检验 

分 类 号：F832.6[经济管理—金融学]