期权策略在沪深300股指期权仿真交易中的应用  

作　　者：缪苗[1] 

机构地区：[1]南京航空航天大学,江苏南京210000

出　　处：《决策与信息》2015年第11期41-43,共3页Decision & Information

基　　金：本文为江苏省研究生培养创新工程SJLX_0113.阶段性成果,课题受中央高校基本科研业务费专项资金资助.

摘　　要：2015年2月，上证50ETF期权正式上市，标志着我国进入“期权时代”。期权作为一种重要的衍生工具，具有权利义务不对等的特点，并由此产生了多样的交易策略。本文以沪深300股指期权仿真交易数据为样本，检验单一看涨看跌期权策略、牛市差价策略、熊市差价策略、跨式以及宽跨式策略在仿真交易市场中的获利情况。得出传统期权交易策略在我国期权市场中仍然适用，粗实值期权组合的获利情况优于虚值期权组合。

关 键 词：期权策略 沪深300股指期权 仿真交易 

分 类 号：F832.51[经济管理—金融学]