商业银行非系统风险的度量分析  

作　　者：胡延广[1] 

机构地区：[1]山东财经大学数学与数量经济学院,250014

出　　处：《知识经济》2015年第13期25-25,27,共2页Knowledge Economy

摘　　要：本文通过指标之间的相关性,建立了可预测商业银行风险的指标体系。综合运用多元统计分析中的主成分分析法,对我国16家上市银行做了一个较为完善的风险度量。

关 键 词：主成分 非系统风险 

分 类 号：F832.33[经济管理—金融学]