ESTAR模型的单位根检验统计量及其功效比较  

作　　者：赵春艳[1] 南士敬[1] 

机构地区：[1]西安交通大学经济与金融学院,西安710061

出　　处：《统计与决策》2015年第11期26-30,共5页Statistics & Decision

基　　金：国家社会科学基金资助项目(11CTJ002)

摘　　要：文章根据ESTAR模型的二阶泰勒展式,提出在其中进行单位根检验的t统计量,并给出其极限分布和临界值。用模拟数据检验t统计量的功效,并与DF统计量及tNL统计量进行了比较,结果表明,DF统计量的检验功效最低,t统计量和tNL统计量的检验功效接近,但前者的稳定性高于后者。

关 键 词：ESTAR模型 单位根检验 功效 

分 类 号：O212[理学—概率论与数理统计]