基于线性混合模型的风险相依信度模型构建  

作　　者：李政宵[1] 谢远涛[2] 蒋涛[3] 

机构地区：[1]中国人民大学统计学院,北京100872 [2]对外经济贸易大学保险学院,北京100029 [3]对外经济贸易大学金融学院,北京100029

出　　处：《统计与决策》2015年第11期31-34,共4页Statistics & Decision

基　　金：国家自然科学基金资助项目(71303045);对外经济贸易大学中央高校基本科研业务费专项资金资助(15YQ09)

摘　　要：信度模型在非寿险定价中的运用十分广泛。传统Bühlmann信度局限于风险个体之间相互独立的假设,无法解决保险数据间存在相关性的问题。文章在线性混合模型框架下引入固定效应截距项与随机效应截距项,通过对不同协方差矩阵的构建,建立了风险相依的信度模型。可以证明,在独立的假设条件下经典Bühlmann信度是线性混合模型的特例。风险相依的信度模型同时考虑纵向数据组间和组内的相关性,为信度理论结合混合模型提供了理论基础。

关 键 词：线性混合模型 信度因子 BLUP 随机效应 

分 类 号：F224[经济管理—国民经济] F840