基于贝叶斯门限异方差模型的我国RPI应用研究  

作　　者：陈家清[1] 刘金[1] 张智敏[2] 

机构地区：[1]武汉理工大学理学院,武汉430070 [2]武汉理工大学经济学院,武汉430070

出　　处：《统计与决策》2015年第12期124-127,共4页Statistics & Decision

摘　　要：商品零售价格指数（RPI）反映一定时期内商品零售价格变动趋势和程度的相对数,受到研究者关注。文章基于门限异方差模型对我国1997~2011年的月度数据进行贝叶斯分析,通过比较发现对D_RPI序列建立AR（1）-TAR-GARCH（1,1）模型最为合理,并给出了模型贝叶斯推断结果及收敛诊断结果;另外,分析结果表明D_RPI具有群集效应;价格受负的外部冲击影响大于受正的外部冲击影响,即存在杠杆效应。

关 键 词：商品零售价格指数(RPI) 贝叶斯门限异方差模型 杠杆效应 MCMC收敛性诊断 

分 类 号：F064.1[经济管理—政治经济学]