国内外粮食期货价格动态关联与传导机制研究  

作　　者：刘汉[1] 王永莲[1] 

机构地区：[1]吉林大学商学院

出　　处：《价格理论与实践》2015年第5期88-90,共3页Price:Theory & Practice

基　　金：中国博士后科学基金资助项目(2014M551161);吉林大学基本科研业务费资助项目(2014BS012)

摘　　要：本文以大豆、玉米和小麦为研究对象分析了国内外粮食期货的波动特征、关联性和传导机制。研究表明国内外粮食期货价格波动均具有波动聚类、非对称和长记忆特征,但显著程度存在差别;其传导机制以价格波动幅度较大的国外期货市场向国内市场的单向传导为主要途径,以开放程度和关联程度较高的大豆市场为传导主线,并通过国内大豆和小麦期货市场向国外大豆期货市场进行微弱反馈。

关 键 词：粮食期货价格 粮食进口 粮食价格波动 价格倒挂 

分 类 号：F323.7[经济管理—产业经济] F724.5