大豆金融化趋势及其对现货价格影响分析  

作　　者：柯杨敏[1] 宋长鸣[1] 

机构地区：[1]华中农业大学经济管理学院

出　　处：《价格理论与实践》2015年第5期91-93,共3页Price:Theory & Practice

基　　金：中央高校基本科研业务费专项基金资助:果蔬价格波动机制及其影响因素研究(2662014BQ044);国家现代农业(蔬菜)产业技术体系产业经济研究专项(nycyt x-35);国家社会科学基金重大项目:我国鲜活农产品价格形成;波动机制与调控政策研究(12&ZD048);国家自然科学基金面上项目:鲜活农产品价格波动:非对称传递;福利效应与政策选择(71473282)

摘　　要：本文首先对我国大豆金融化因素进行探析,主要分析了国内外大豆期货市场因素、货币供应因素以及国际能源市场因素的推动作用,进而分析了大豆价格金融化趋势下国内大豆价格的波动情况。其次,从各金融市场选取相关变量建立向量误差修正模型,实证分析金融化因素对大豆现货价格的影响。实证结论表明:国内大豆现货价格波动金融化特征明显,并且期货市场对大豆现货价格影响最大,人民币汇率、国际石油价格和国内货币供应量依次次之。

关 键 词：金融化 价格波动 大豆价格 向量误差修正模型 

分 类 号：F323.7[经济管理—产业经济] F724.5