政府利率调节和违约成本下房地产市场信贷配给模型分析  

作　　者：常佳歆[1] 

机构地区：[1]东北财经大学金融学院,辽宁大连116025

出　　处：《中国管理信息化》2015年第14期153-154,共2页China Management Informationization

摘　　要：本文在Stiglitz信贷配给模型基础上,考虑利率政策调节和企业违约成本两个因素,扩展了Stiglitz信贷配给模型。研究结果表明,随着银行收回担保品的概率提高,银行收益增大,即银行贷款利率存在着一个最优贷款利率水平。随着银行收回担保品的概率提高,最优贷款利率水平也逐渐提高。最后,结合数值分析,提出信贷政策,以保持房地产市场在国际金融危机的影响下稳定、健康发展。

关 键 词：金融危机 房地产 逆向选择 违约 贷款利率 

分 类 号：F830.5[经济管理—金融学]