中国GNP经济的Bayes-SETAR模型统计分析  

作　　者：张巍[1] 

机构地区：[1]陕西科技大学管理学院,西安710021

出　　处：《统计与决策》2015年第14期87-90,共4页Statistics & Decision

基　　金：国家社会科学基金资助项目(12BJY035;13AJL003);教育部人文社科青年基金资助项目(10YJC790099);陕西省教育厅科研项目(11JK0117)

摘　　要：文章通过建立Bayes自激励门限自回归(SETAR)模型,对改革开放30年来我国国民生产总值(GNP)增长率动态路径进行了模拟分析,首先通过估计和检验发现我国GNP增长率具有明显的非线性特征,采用贝叶斯统计推断方法估计出所建立模型的参数并预测GNP未来的走势,比较与一般回归分析与自激励门限回归比有更高的精确度,进一步确认了GNP的非线性增长特征,这将为我国学者与相关决策机构对宏观经济研究提供进一步的实证论据。

关 键 词：BAYES统计 自激励门限自回归模型 GNP 非线性 

分 类 号：F123[经济管理—世界经济]