OTC金融衍生品测控模型的构建与压力测试  

作　　者：聂亦慧[1] 

机构地区：[1]西安石油大学经济管理学院,西安710054

出　　处：《统计与决策》2015年第14期147-149,共3页Statistics & Decision

基　　金：国家社会科学基金西部项目(11XJY004)

摘　　要：文章考虑产品期限、市场利率和信用等级三个因素,构建OTC金融衍生品的测控模型,同时利用蒙特卡罗方法模拟,进行压力测试。结果表明:收益利差受产品期限、市场风险和信用状况的影响,呈非线性变化;在极端情况下,市场利率影响长期收益要比短期收益大,收益利差随期限延长而变小。

关 键 词：OTC 金融衍生品 压力测试 

分 类 号：F830[经济管理—金融学]