我国天然橡胶期货市场价格波动风险研究  

作　　者：宋永辉[1] 赵旭[1] 

机构地区：[1]沈阳工业大学,辽宁沈阳110870

出　　处：《现代商业》2015年第18期170-171,共2页Modern Business

摘　　要：本文通过对2012-2014年我国天然橡胶期货合约的收益率进行分析,运用描述性统计检验、数据平稳检验、自相关性检验以及ARCH效应检验等,并运用GARCH模型对我国天然橡胶期货市场的价格波动风险进行研究,得出我国天然橡胶期货的收益序列具有"尖峰厚尾"的特点并存在波动集聚效应,价格波动风险较大的结论。

关 键 词：天然橡胶期货 价格波动 风险 

分 类 号：F831.5[经济管理—金融学]