基于Group MCP Logistic模型的个人信用评价分析  

作　　者：胡小宁[1] 何晓群[2,1] 马学俊[1] 

机构地区：[1]中国人民大学统计学院 [2]中国人民大学应用统计科学研究中心

出　　处：《现代管理科学》2015年第8期18-20,共3页Modern Management Science

基　　金：国家社科基金项目"个人信用评级的统计建模研究与应用"(项目号:13BTJ004)

摘　　要：在利用Logistic模型分析个人信用评价问题时,需要进行变量选择。Group MCP不仅可以将相关变量以组为单位进行变量选择,还可以对组内变量进行选择。文章根据个人信贷数据,建立了Group MCP Logistic模型,并与Group Lasso、Group Bridge所得的结果进行比较,综合考虑模型复杂度和预测正确率,发现根据Group MCP建立的模型效果是最优的。

关 键 词：GroupMCP LOGISTIC模型 个人信用评价 变量选择 

分 类 号：F832.4[经济管理—金融学] F224