VaR计算方法的综合比较  

作　　者：王玲[1] 

机构地区：[1]上海理工大学管理学院

出　　处：《改革与开放》2015年第14期112-114,共3页Reform & Openning

摘　　要：精确的金融风险度量在金融研究中具有重要作用。如何更好的量化金融风险是风险度量的关键。从摩根公司提出的风险矩阵方法开始,各个方法应运而生,各方法均有其优缺点。笔者尝试系统介绍各方法的优势和缺点,力求为金融从业者或风险管理者提供指导,以促使其在金融风险度量方面能够根据实际情况选择最佳方法。

关 键 词：VAR 参数方法 非参数方法 半参数方法 

分 类 号：F830.9[经济管理—金融学]