基于极值理论生鲜乳市场风险评估研究  

作　　者：何忠伟[1] 韩啸[1] 余洁[1] 刘芳[1] 

机构地区：[1]北京农学院经济管理学院

出　　处：《管理世界》2015年第9期180-181,共2页Journal of Management World

基　　金：2013年度国家自然科学基金面上项目(71373025);2014年度国家自然科学基金面上项目(71473019);北京市属高等学校高层次人才引进与培养计划项目(CIT&TCD20140314);现代奶牛产业技术体系北京市创新团队项目的支持

摘　　要：本文采用极值理论(EVT),对中国生鲜乳市场进行尾部数据拟合,通过超越阀值模型(POT)选取阀值,并在广义帕累托分布(GPD)模型下计算中国生鲜乳市场价格风险(Va R)。结果显示,生鲜乳市场价格波动剧烈。同时,预测生鲜乳价格市场十年一遇、百年一遇情况下生鲜乳价格最大波动幅度或称风险价值。

关 键 词：极值理论 生鲜乳价格 风险评估 

分 类 号：F326.3[经济管理—产业经济]