基于KMV模型的我国商业银行信用风险探析  

作　　者：李江[1] 张春霖[1] 

机构地区：[1]西安交通大学,陕西西安710061

出　　处：《青海金融》2015年第9期13-16,共4页Qinghai Finance

摘　　要：本文基于KMV模型,以A股上市14家商业银行的财务数据为实证分析基础,对我国商业银行信用风险进行了测量。结果表明:我国商业银行总体信用风险较低,波动趋势与宏观经济形势基本一致;国有商业银行信用水平最高,股份制商业银行和城市商业银行的信用水平较为接近。同时,也验证了KMV模型可为债权人了解与判断商业银行信用风险提供一种定量分析工具,为监管部门提供监管决策依据。

关 键 词：商业银行 信用风险 KMV模型 

分 类 号：F830.33[经济管理—金融学]