ARMA(1,1)模型多变点的SupF检验  

Multiple Change Points Detection of ARMA(1,1)Model with SupF Method

作　　者：赵蕊[1] 赵文芝[1] 吕会琴[1] 

机构地区：[1]西安工程大学理学院,西安710048

出　　处：《河南科学》2015年第9期1482-1487,共6页Henan Science

基　　金：陕西省教育厅科研计划项目资助(2013JK0592)

摘　　要：研究ARMA(1,1)模型多变点的检验问题,给出Sup F检验统计量,在原假设下得到检验统计量的极限分布,并对ARMA(1,1)模型的多变点问题进行数据模拟,模拟结果表明了Sup F检验的可行性.The detection problem of multiple change points in ARMA（1,1）model is researched,the SupF test statistic is proposed,the limiting distribution for test statistics is derived under null hypothesis. The situations in which multiple changes exist in ARMA（1,1）model is simulated,which shows the feasibility of the SupF test.

关 键 词：ARMA(1 1)模型 多变点检验 SupF统计量 极限分布 

分 类 号：O212.1[理学—概率论与数理统计]