基于Credit Risk+模型的互联网金融信用风险估计  

作　　者：李琦[1] 曹国华[1] 

机构地区：[1]重庆大学经济与工商管理学院,重庆400044

出　　处：《统计与决策》2015年第19期164-166,共3页Statistics & Decision

基　　金：重庆大学金融实验项目(2013JGSYJX005)

摘　　要：文章基于Credit Risk+模型,使用互联网信贷平台四个行业的贷款数据,在不同置信水平下,对互联网金融的信用风险水平进行比较分析。结果表明,行业风险因子间协方差相等时,复合伽玛Credit Risk+模型和多元系统风险Credit Risk+模型计算结果几乎一致,与CSFB Credit Risk+模型和两阶段Credit Risk+模型相比能更好地反映贷款组合的非预期损失。行业风险因子间协方差不等时,多元系统风险Credit Risk+模型能克服其他Credit Risk+模型的缺陷,综合考量系统风险和行业风险的影响,能更好地估计贷款组合的信用风险水平。

关 键 词：互联网金融 信贷平台 信用风险 CREDIT RISK+模型 

分 类 号：F832.4[经济管理—金融学]