计算分析二维系统在非高斯对称Lvy噪声下的平均首次逃逸时  

A Computational Analysis for First Mean Exit Time of Two-dimensional Dynamical System Under Lvy Noise

作　　者：陈慧琴[1] 

机构地区：[1]江汉大学数学与计算机科学学院数学系,湖北武汉430056

出　　处：《应用数学》2015年第4期793-800,共8页Mathematica Applicata

基　　金：江汉大学博士科研启动经(2012010);武汉市教育局教学研究重点项目(2013020,2011008);湖北省教育厅科学技术研究计划指导性项目(B2013155)

摘　　要：本文通过计算分析一个二维的动力系统在L′evy噪声扰动下的首次逃离时问题.一个数值的方法去求解对应的一个非局部二维奇异微分-积分方程的问题,计算分析出不同的跳测度系数和α值对系统的首次逃离时间的影响.In the present paper, a numerical approach is proposed for a two-dimensional dynamical system driven by non-Gaussian Levy noises. And a numerical approach is proposed for a two-dimensional dynamical system driven by non-Gaussian Levy noises. A computational analysis is conducted to solve a non local two-dimensional odd integral-differential equation and investigate the relative importance of different jump measure coefficient and α value in affecting mean exit time.

关 键 词：二维随机动力系统 非高斯Levy运动 平均首次逃逸时 有限差分法 奇异微分-积分方程 数值仿真 

分 类 号：O211.64[理学—概率论与数理统计] O241.4[理学—数学]