股票市场波动对银行脆弱性影响的实证研究  

作　　者：李国祥[1] 王亚君[1] 

机构地区：[1]济南大学经济学院

出　　处：《金融与经济》2015年第9期71-75,共5页Finance and Economy

基　　金：国家社会科学基金项目"低碳城市建设投融资机制研究"(10BGL066)

摘　　要：为了研究股票市场波动对银行脆弱性的影响,本文选取了银行不良贷款率来衡量银行脆弱性,并通过VAR模型、脉冲响应函数、方差分解等方法对股市波动与银行脆弱性进行定量分析。实证结果表明:股票市场波动会直接或通过房地产市场、通货膨胀等途径对银行脆弱性形成反向冲击,即股市上涨将降低银行的脆弱性。因此,在目前经济面临较大下行压力的状况下,采取积极的政策促进股市平稳发展可以降低银行不良贷款率,使银行增加投资,带动经济发展。

关 键 词：银行脆弱性 VAR模型 股票市场 不良贷款率 

分 类 号：F832[经济管理—金融学]