基于随机模拟的财产保险公司准备金风险差异分析  

作　　者：高涓[1] 沈立[2] 

机构地区：[1]苏州大学东吴商学院,江苏苏州215006 [2]上海财经大学金融学院,上海200433

出　　处：《统计与决策》2015年第20期160-164,共5页Statistics & Decision

基　　金：国家自然科学青年基金资助项目(71103117)

摘　　要：财产保险公司负债的最大来源是准备金,由于其提取要基于对未来现金流的"最佳估计",因此具有很大的不确定性,这种不确定性表现为准备金风险。文章使用随机Bootstrap方法来生成"索赔进展结果"的经验分布进而得到准备金风险的估计值,并运用大型中资、中型中资和外资三家典型公司的数据,对比分析了不同类别公司的准备金风险差异,计算得到三类公司的准备金风险标准差分别为15.75%、82.10%和87.28%。

关 键 词：准备金风险 索赔进展结果 Bootstrap随机模拟 财产保险 

分 类 号：F840.32[经济管理—保险]