基于Markov机制转换模型的期货价格波动实证分析  

作　　者：张弘[1] 张莹梅 

机构地区：[1]西安工业大学经济管理学院,西安710021

出　　处：《统计与决策》2015年第20期168-171,共4页Statistics & Decision

基　　金：陕西省社科界2013年度重大理论与现实问题研究项目(2013C067);西安工业大学校长基金资助项目(605-01001250)

摘　　要：文章融合商品期货与商品经济学相关理论,从大宗农产品的商品属性与金融属性出发,构建大宗农产品期货价格波动状态区制转换模型,并采用大宗农产品月度数据,运用马科维茨的区制转换模型实证研究了大宗农产品价格的非线性动态变化。

关 键 词：Markov机制转换 期货价格波动 期货金融研究 

分 类 号：F224.9[经济管理—国民经济]