四维空间理论如何有效测度金融系统风险  

作　　者：张立华[1] 丁建臣[1] 

机构地区：[1]对外经济贸易大学,北京100029

出　　处：《西南金融》2015年第10期23-26,共4页Southwest Finance

摘　　要：之前对于系统风险的测度基本上是从微观审慎的视角来计量的,并没有考察金融机构之间的相互关联度和替代性,研究的数据来源大多是依赖于资产负债表。本文从时间维度和跨域维度的分析视角,分析了金融危机时期主流方法在美国、英国和中国的研究脉络,论述了金融系统风险研究方法的最新策略;提出了基于四维数学时空交换不变性的两步测度方法,研究数据注重金融市场数据和资产负债表数据的综合利用,旨在保证金融系统风险测度的动态性、全面性和有效性。

关 键 词：金融系统风险 金融危机 四维两步测度法 

分 类 号：F831.59[经济管理—金融学]