利率市场化下我国商业银行利率风险管理研究——以工商银行为例  

作　　者：王清[1] 邱静[1] 刘雨露 

机构地区：[1]四川师范大学,四川成都610101 [2]成都文理学院,四川成都610101

出　　处：《西南金融》2015年第10期27-31,共5页Southwest Finance

摘　　要：在世界金融形势快速发展的大背景下,我国的利率市场化进程也随之加快,因此研究商业银行在这一过程中如何运用有效的方法和模型来控制利率风险并提高其竞争力具有重要的现实意义。本文选择从缺口管理这一角度进行探讨,以工商银行为例,通过将缺口理论与实际环境相结合的形式进行实证分析。结果表明,我国商业银行内部对利率风险控制的程度不够,对风险的预防能力较弱,这对商业银行的资产负债定价能力会是极大的考验。最后本文根据实际情况提出改善我国商业银行利率风险管理的具体建议。

关 键 词：商业银行 利率风险 缺口管理 

分 类 号：F832.2[经济管理—金融学]