宏观经济波动对我国金融安全的冲击效应研究  

作　　者：黄叶金[1] 

机构地区：[1]中国人民大学统计学院,北京100872

出　　处：《统计与决策》2015年第21期131-134,共4页Statistics & Decision

基　　金：中国人民大学科学研究基金(中央高校基本科研业务费专项资金资助)项目(15XNH101)

摘　　要：在现代市场经济条件下,金融活动和金融行为已经渗入经济生活的各个领域,并日益成为各类经济主体相互联系的中介,与此同时,在经济各领域金融风险也显著增大,防范金融风险维护金融安全就成了当前热点问题。文章在前人研究的基础上引入了评价金融安全的指标体系,并构造出我国金融安全指数,以此为出发点建立了无约束VAR模型,仔细研究了宏观经济波动对我国金融安全的冲击效应。

关 键 词：主成分分析 金融安全指数 VAR模型 脉冲响应 

分 类 号：F224.9[经济管理—国民经济]