利率市场化下我国储蓄国债定价方式研究  

作　　者：张庆[1] 戴新海[1] 

机构地区：[1]中国人民银行无锡市中心支行

出　　处：《财经界》2015年第33期20-22,共3页Money China

摘　　要：本文针对利率市场化稳步推进造成原有储蓄国债利率定价机制已不合适的现状,介绍美英两国储蓄国债利率定价方法,并分别采用"过去六个月内5年期流通国债平均收益率的90%"、"银行同期存款利率的加权平均值+CPI"、"银行同期存款利率的加权平均值+PRI"的三种模式模拟计算我国五年期储蓄国债利率,以此分析美英定价方式的不足,进而创新推导出"中债收益率曲线同期利率的加权平均值挂钩CPI"的浮动利率定价方式。

关 键 词：储蓄国债 利率 定价 

分 类 号：F812.5[经济管理—财政学] F832.22