深证成指收益率分析及预测——基于ARFIMA-GARCH模型  

作　　者：玄海燕[1] 史永侠 张运虎[2] 杨娜娜[2] 

机构地区：[1]兰州理工大学经济管理学院,甘肃兰州730050 [2]兰州理工大学理学院,甘肃兰州730050

出　　处：《现代商业》2015年第32期162-163,共2页Modern Business

基　　金：国家自然科学基金资助项目(11261031)

摘　　要：以2000年1月4日到2003年11月7日深证成指日收盘价数据为基础,通过对其收益率序列的长记忆性以及异方差性进行检验,建立ARFIMA-GARCH模型,并且将模型对深证成指的预测结果与实际情况进行对比。结果表明,利用ARFIMA-GARCH模型可以较好地分析深证成指日收益率序列的变化特征,从而可以为政府及相关部门提供决策意见。

关 键 词：深圳成指 长记忆性 ARFIMA-GARCH模型 预测 

分 类 号：F830.91[经济管理—金融学]