VAR模型在商业银行利率风险管理中的运用  

作　　者：李春霞[1] 孙笑笑[1] 

机构地区：[1]山西财经大学,山西太原030006

出　　处：《全国商情》2015年第39期87-88,共2页

摘　　要：当前我国利率市场化进程已接近尾声,大部分市场的利率已经放开了管制。银行对于利率风险已经有了一定管理经验,缺口模型已经运用的相当成熟,本着创新和与国际接轨的原则,本文选择精确度更高但在国内银行业还比较新的var模型来进行利率风险的度量,计算VaR将用"德尔塔-正态分布法"。

关 键 词：利率风险管理 商业银行 VAR模型 市场化进程 与国际接轨 VAR模型 国内银行业 正态分布法 

分 类 号：F832.33[经济管理—金融学]