α-赋权分数桥的最小二乘估计  

Least squares estimation for α-weighted fractional Brownian bridge

作　　者：韩婧琦 申广君[2] 闫理坦[3] 

机构地区：[1]东华大学信息科学与技术学院,上海201620 [2]安徽师范大学数学系,安徽芜湖241000 [3]东华大学理学院,上海201620

出　　处：《高校应用数学学报（A辑）》2015年第4期432-444,共13页Applied Mathematics A Journal of Chinese Universities(Ser.A)

基　　金：国家自然科学基金(11271020;11171062);安徽省自然科学基金(1408085MA07)

摘　　要：考虑赋权分数布朗运动Ba,b驱动的桥X0=0,d Xt=-αXt/T-tdt+d Ba,bt,0≤t<T中参数α的最小二乘估计量α的渐近性质,其中0<a<1,0<b<1,b<a+1,且α>0.当α取不同值时,得到了其不同的收敛性质及对应收敛速度.In this paper, the asymptotic properties of α are considered, which is a least squares estimator for the parameter α of a weighted fractional bridge X0=0,dXt=-αXt/T-tdt＋dBr^a,b, 0 ≤ t〈 T where Ba,bis a weighted fractional Brownian motion with parameters 0 〈a〈 1, 0 〈b 〈1, b〈 a ＋ 1,as well as α〉0, T 〉0. The estimator has various convergence depending on the value of α as t → T.The rate of corresponding convergence is proved as well.

关 键 词：赋权分数布朗运动 最小二乘估计量 收敛性 

分 类 号：O211[理学—概率论与数理统计]