混频数据回归模型的分析技术及其应用  

Analysis and Application of MIDAS Model

作　　者：于扬[1,2] 王维国[1] 

机构地区：[1]东北财经大学经济学院,辽宁大连116025 [2]内蒙古财经大学统计与数学学院,内蒙古呼和浩特010070

出　　处：《统计与信息论坛》2015年第12期22-30,共9页Journal of Statistics and Information

基　　金：国家自然科学基金项目<基于结构突变和截面相关的省际碳排放面板协整检验方法>(71171035);国家社会科学基金项目(2014SDXT013);内蒙古自然科学基金项目<蒙特卡洛方法在贝叶斯随机波动预测模型中的应用>(2014MS0701)

摘　　要：依据混频数据计量经济模型的设置原理,结合传统回归模型推导出了混频数据回归模型的基本形式及拓展形式。概括、梳理出权重多项式函数的几种形式和性质,并结合传统自回归分布滞后模型的估计方法,给出了非限制性混频数据回归模型的最小二乘识别方法及待估参数的检验方法,在此基础上构建了混频数据自回归分布滞后模型MIDAS-ARDL,并利用其对中国月度通货膨胀率进行短期预测。研究表明:MIDAS-ARDL模型在中国通货膨胀的短期预报方面具有较高的精确性和时效性,预测效果优于传统计量经济模型AR(1,13)。According to the principle of mixed frequency regression model and the traditional common low frequency model,this paper has been deduced the basic form and expanded form of MIDAS model.Several types of the weighting polynomial function and natures have been tease out.Combined the traditional estimation of autoregressive distributed lag model with MIDAS model,the ordinary least squares estimation of U-MIDAS and parameters of testing method have been given.Based on this,inflation＇s monthly short-term value in China has been predicted with MIDAS-ARDL model.The results show that MIDAS-ARDL has high accuracy and timeliness of the characteristics,which prediction effect is superior to the traditional econometric AR（1,13）model.

关 键 词：MIDAS类模型 MIDAS识别方法 通货膨胀 

分 类 号：F224.0[经济管理—国民经济] O212.1[理学—概率论与数理统计]